Сравнение EXH9.DE с EXSA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE).

EXH9.DE и EXSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и EXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и EXSA.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	17.35%	33.92%	1.25%	13.58%	-7.50%	8.84%	10.88%	31.91%	1.47%	9.93%
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	1.34%	20.49%	8.50%	15.46%	-10.09%	24.22%	-1.80%	28.41%	-10.99%	10.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXH9.DE показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у EXSA.DE с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EXH9.DE превзошли акции EXSA.DE по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.96% соответственно.

EXH9.DE

1 день: 1.55%

1 месяц: 4.78%

С начала года: 17.35%

6 месяцев: 29.03%

1 год: 40.33%

3 года*: 19.17%

5 лет*: 12.69%

10 лет*: 11.60%

EXSA.DE

1 день: -0.20%

1 месяц: -1.03%

С начала года: 1.34%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 14.26%

3 года*: 12.37%

5 лет*: 9.58%

10 лет*: 8.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXH9.DE:

EXH9.DE с LHTC.DE EXH9.DE с ^GSPC EXH9.DE с ZPDU.DE EXH9.DE с LUTI.DE EXH9.DE с VOO EXH9.DE с LUTL.DE EXH9.DE с EUNL.DE

Часто сравнивают с EXSA.DE:

EXSA.DE с EXIE.DE EXSA.DE с SXR8.DE EXSA.DE с VEUR.L EXSA.DE с VGT EXSA.DE с VOO EXSA.DE с ^GSPC EXSA.DE с URTH

Сравнение комиссий EXH9.DE и EXSA.DE

EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.

EXH9.DE

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

EXSA.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXH9.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXH9.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXSA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXH9.DE	EXSA.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.47	0.93	+1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.02	1.27	+1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.20	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.87	1.80	+3.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.13	7.23	+7.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH9.DE vs. EXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа EXSA.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и EXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXH9.DE	EXSA.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.47	0.93	+1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	0.66	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.56	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.38	+0.06

Корреляция

Корреляция между EXH9.DE и EXSA.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH9.DE и EXSA.DE

Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности EXSA.DE в 2.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	2.46%	2.96%	3.27%	3.47%	3.33%	3.11%	2.36%	3.41%	3.31%	6.56%	4.89%	4.62%
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	2.50%	2.54%	2.79%	2.68%	2.76%	2.23%	1.85%	2.87%	3.03%	4.42%	3.42%	2.97%

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и EXSA.DE

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и EXSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXH9.DE	EXSA.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.33%	-58.34%	+7.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.91%	-10.05%	+0.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.71%	-20.68%	-2.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.21%	-35.69%	+2.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.19%	-5.59%	+5.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.77%	-11.20%	-5.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.40%	2.40%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и EXSA.DE

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXH9.DE	EXSA.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.20%	5.77%	+1.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.98%	9.18%	+1.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.27%	15.24%	+1.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.85%	14.26%	+1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.96%	15.75%	+1.21%

Сравнение EXH9.DE с EXSA.DE

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и EXSA.DE

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и EXSA.DE

Доходность по периодам

EXH9.DE

EXSA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXH9.DE и EXSA.DE

Доходность на риск

EXH9.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск

EXH9.DE

EXSA.DE

Сравнение EXH9.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXH9.DE vs. EXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH9.DE и EXSA.DE

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и EXSA.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и EXSA.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)