Сравнение EXH5.DE с GLD
EXH5.DE (iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - EXH5.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Insurance, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH5.DE returned 11.04%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EXH5.DE charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности EXH5.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXH5.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции EXH5.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.97% соответственно.
EXH5.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.04%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам EXH5.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | -2.53% | 29.72% | 22.68% | 12.56% | 3.63% | 19.44% | -10.66% | 30.48% | -7.15% | 11.47% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between EXH5.DE and GLD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.05 |
The correlation between EXH5.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH5.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
EXH5.DE
GLD
Сравнение EXH5.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH5.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.82 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 4.30 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH5.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.24 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EXH5.DE и GLD
Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH5.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.44% | -37.47% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -17.14% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -17.14% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -17.14% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -18.63% | -27.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -15.52% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -12.17% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 7.23% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH5.DE и GLD
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH5.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.75% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 21.79% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 25.17% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.69% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 14.91% | +5.02% |
Сравнение комиссий EXH5.DE и GLD
EXH5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH5.DE и GLD
Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 3.48% | 3.39% | 3.59% | 3.79% | 4.51% | 3.56% | 2.52% | 3.84% | 4.03% | 4.87% | 4.34% | 3.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH5.DE and GLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for EXH5.DE.
EXH5.DE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. EXH5.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for EXH5.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для EXH5.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор