Сравнение EXH5.DE с ALV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Allianz SE (ALV.DE).
EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXH5.DE или ALV.DE.
Основные характеристики
| EXH5.DE | ALV.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 32.64% |
| Дох-ть за 3 года | 11.16% | 12.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 10.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 15.60% |
| Макс. просадка | -73.45% | -89.53% |
| Current Drawdown | -0.71% | -1.05% |
Корреляция
Корреляция между EXH5.DE и ALV.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXH5.DE и ALV.DE
С начала года, EXH5.DE показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции EXH5.DE уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXH5.DE c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH5.DE и ALV.DE
Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности ALV.DE в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 3.45% | 3.79% | 4.51% | 3.56% | 2.52% | 3.84% | 4.03% | 4.87% | 4.34% | 3.67% | 2.27% | 2.99% |
ALV.DE Allianz SE | 5.24% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок EXH5.DE и ALV.DE
Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.45%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -89.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и ALV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXH5.DE и ALV.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Allianz SE (ALV.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.