PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH5.DE с MUV2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH5.DE с MUV2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE).

EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EXH5.DE и MUV2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH5.DE и MUV2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.90%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		-3.88%19.39%34.63%27.77%22.28%11.54%-3.39%43.99%10.22%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у MUV2.DE с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции EXH5.DE уступали акциям MUV2.DE по среднегодовой доходности: 11.58% против 16.66% соответственно.

EXH5.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.12%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.58%

MUV2.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-5.29%
3 года*
23.00%
5 лет*
19.85%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с ESIF.LEXH5.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с MUV2.DE:
MUV2.DE с ATT.LMUV2.DE с MOH.DEMUV2.DE с HNR1.DEMUV2.DE с SPYMUV2.DE с QQQMUV2.DE с ^SP500TRMUV2.DE с VOO

Доходность на риск

EXH5.DE vs. MUV2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MUV2.DE
Ранг доходности на риск MUV2.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUV2.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUV2.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUV2.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUV2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUV2.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH5.DE c MUV2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH5.DEMUV2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.22

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.14

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.31

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

-0.53

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH5.DE vs. MUV2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH5.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MUV2.DE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH5.DE и MUV2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH5.DEMUV2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между EXH5.DE и MUV2.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH5.DE и MUV2.DE

Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности MUV2.DE в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.46%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		3.70%3.56%3.08%3.09%3.62%3.76%4.04%3.52%4.51%4.76%4.59%4.20%

Просадки

Сравнение просадок EXH5.DE и MUV2.DE

Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что меньше максимальной просадки MUV2.DE в -86.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и MUV2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH5.DEMUV2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-86.40%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-16.62%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-25.36%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-48.43%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-11.09%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-30.71%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

9.82%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH5.DE и MUV2.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) составляет 5.30%, в то время как у Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUV2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH5.DEMUV2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.13%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

13.57%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

23.85%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

22.35%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

24.18%

-4.20%