PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH5.DE с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH5.DE с ESIF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).

EXH5.DE и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH5.DE и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH5.DE и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.90%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%1.59%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		-2.66%46.49%25.88%21.33%-1.75%28.32%2.14%
Разные валюты инструментов

EXH5.DE торгуется в EUR, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью -2.66%.

EXH5.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.12%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.58%

ESIF.L

1 день
3.96%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.69%
3 года*
27.92%
5 лет*
19.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с SMEA.LESIF.L с VUKG.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с ACWI.L

Сравнение комиссий EXH5.DE и ESIF.L

EXH5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXH5.DE vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH5.DE c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH5.DEESIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.06

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.44

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.72

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

5.70

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH5.DE vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH5.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH5.DE и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH5.DEESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.15

-0.83

Корреляция

Корреляция между EXH5.DE и ESIF.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH5.DE и ESIF.L

Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.46%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH5.DE и ESIF.L

Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и ESIF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH5.DEESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-23.55%

-49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.22%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-23.55%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.60%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-4.18%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.34%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH5.DE и ESIF.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) составляет 5.30%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH5.DEESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.97%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

13.02%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.46%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

18.46%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.52%

+1.46%