PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH5.DE с LIRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH5.DE с LIRU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE).

EXH5.DE и LIRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH5.DE и LIRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH5.DE и LIRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.47%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.50%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%11.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH5.DE показывает доходность -2.47%, а LIRU.DE немного ниже – -2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH5.DE имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции LIRU.DE немного впереди с 11.68%.

EXH5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.66%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.98%
10 лет*
11.62%

LIRU.DE

1 день
0.33%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.LEXH5.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с V50A.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с GLDLIRU.DE с WF1E.DE

Сравнение комиссий EXH5.DE и LIRU.DE

EXH5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LIRU.DE в 0.30%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EXH5.DE vs. LIRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH5.DE c LIRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH5.DELIRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.42

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

2.61

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH5.DE vs. LIRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH5.DE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRU.DE равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH5.DE и LIRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH5.DELIRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между EXH5.DE и LIRU.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH5.DE и LIRU.DE

Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как LIRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.45%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH5.DE и LIRU.DE

Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, примерно равная максимальной просадке LIRU.DE в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и LIRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH5.DELIRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-72.58%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.88%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-18.42%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-46.87%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.52%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-15.66%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.46%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH5.DE и LIRU.DE

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) имеют волатильность 5.18% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH5.DELIRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.19%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.73%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

18.04%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.48%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

20.03%

-0.06%