PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH5.DE с XS6R.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH5.DE с XS6R.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L).

EXH5.DE и XS6R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. XS6R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH5.DE и XS6R.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH5.DE и XS6R.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.90%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		14.89%31.13%3.57%13.91%-8.79%7.75%11.65%30.63%2.12%9.60%
Разные валюты инструментов

EXH5.DE торгуется в EUR, в то время как XS6R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS6R.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у XS6R.L с доходностью 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH5.DE имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции XS6R.L немного отстают с 11.20%.

EXH5.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.12%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.58%

XS6R.L

1 день
1.96%
1 месяц
-1.43%
С начала года
14.89%
6 месяцев
25.19%
1 год
36.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.LEXH5.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с IBE.MCXS6R.L с ^STOXXXS6R.L с ISX5.L

Сравнение комиссий EXH5.DE и XS6R.L

EXH5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XS6R.L в 0.20%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EXH5.DE vs. XS6R.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH5.DE c XS6R.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH5.DEXS6R.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.21

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.69

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

3.70

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

13.90

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH5.DE vs. XS6R.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH5.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XS6R.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH5.DE и XS6R.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH5.DEXS6R.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.21

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между EXH5.DE и XS6R.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH5.DE и XS6R.L

Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как XS6R.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.46%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH5.DE и XS6R.L

Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки XS6R.L в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и XS6R.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH5.DEXS6R.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-29.46%

-43.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.14%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-21.38%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-27.10%

-19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.16%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-7.57%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.70%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH5.DE и XS6R.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) составляет 5.30%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS6R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH5.DEXS6R.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.79%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.18%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.58%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.25%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.25%

+2.73%