PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXH5.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH5.DE с ^GSPC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EXH5.DE (iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Insurance, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXH5.DE returned 13.28%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXH5.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXH5.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH5.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH5.DE имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.65%.

EXH5.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
12.93%
С начала года
9.84%
1 год
16.90%
3 года*
23.05%
5 лет*
17.59%
10 лет*
13.28%
Всё время*
7.46%

^GSPC

1 день
0.01%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.98%
С начала года
11.89%
1 год
20.36%
3 года*
16.94%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.65%
Всё время*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH5.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		9.84%29.72%22.68%12.56%3.41%19.70%-10.68%30.50%-9.94%11.47%
^GSPC
S&P 500 Index		11.89%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between EXH5.DE and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.38

The correlation between EXH5.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.LEXH5.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

EXH5.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH5.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXH5.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.62

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.14

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.70

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

9.96

-5.06

EXH5.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH5.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH5.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXH5.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH5.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-50.14%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.57%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-23.99%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-23.99%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-33.42%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.73%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-8.49%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.05%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH5.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) составляет 2.36%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH5.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.79%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.21%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.64%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.83%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.61%

+0.52%

Часто задаваемые вопросы

EXH5.DE and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH5.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор