PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH5.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH5.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EXH5.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH5.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.90%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

EXH5.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH5.DE имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.10%.

EXH5.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.12%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.58%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.LEXH5.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXH5.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH5.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH5.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.41

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.71

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.62

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

2.56

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH5.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH5.DE на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH5.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH5.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между EXH5.DE и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EXH5.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH5.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-56.78%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.10%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-25.43%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-33.92%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.67%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-10.75%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.62%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH5.DE и ^GSPC

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH5.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.36%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.93%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

20.68%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.80%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.63%

+1.35%