PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH5.DE с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH5.DE с SWDA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

EXH5.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH5.DE и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH5.DE и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.47%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.00%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%
Разные валюты инструментов

EXH5.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH5.DE имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции SWDA.L немного впереди с 11.95%.

EXH5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.66%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.98%
10 лет*
11.62%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.94%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.LEXH5.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий EXH5.DE и SWDA.L

EXH5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXH5.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH5.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH5.DESWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.77

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.11

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.82

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

11.13

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH5.DE vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH5.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH5.DE и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH5.DESWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.81

-0.50

Корреляция

Корреляция между EXH5.DE и SWDA.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH5.DE и SWDA.L

Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.45%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH5.DE и SWDA.L

Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH5.DESWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-25.58%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-6.55%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-18.50%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-25.58%

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.42%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-3.52%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.67%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH5.DE и SWDA.L

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH5.DESWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.50%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.37%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.45%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.11%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

15.19%

+4.78%