PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXE с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, EXE returned 17.31%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

EXE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-10.37%
С начала года
-19.18%
1 год
-15.97%
3 года*
5.91%
5 лет*
17.31%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-19.18%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%17.88%

Correlation

The correlation between EXE and SPMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.26

The correlation between EXE and SPMO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с VRPEXE с DOVEXE с OXYEXE с BEP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

EXE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXESPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.32

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.84

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.36

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.15

-9.22

EXE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и SPMO

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-30.95%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.40%

-12.70%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-20.13%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-22.74%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-10.13%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.59%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

3.67%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и SPMO

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.38%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

11.67%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

20.23%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

22.58%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

20.33%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

20.83%

+13.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и SPMO

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.62%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EXE and SPMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to EXE (6.38%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор