PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXE с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, EXE returned 16.15%/yr vs 24.29%/yr for SPMO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

EXE

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-20.49%
3 года*
7.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-16.53%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%17.79%

Correlation

The correlation between EXE and SPMO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.27

The correlation between EXE and SPMO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

EXE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXESPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.62

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.54

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.47

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.64

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

14.17

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.62

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.27

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.01

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EXE и SPMO

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-30.95%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-12.70%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-20.13%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-22.74%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.04%

0.00%

-25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-4.60%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

3.26%

+11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и SPMO

Expand Energy Corp (EXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 6.99% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.35%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

14.39%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

17.64%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

19.30%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

20.31%

+14.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и SPMO

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.50%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EXE and SPMO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to EXE (6.99%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор