Сравнение EXE с EDD
EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs 8.86%/yr for EDD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и EDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью 15.19%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
EDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам EXE и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 15.19% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -5.83% |
Correlation
The correlation between EXE and EDD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between EXE and EDD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. EDD — Ранг доходности на риск
EXE
EDD
Сравнение EXE c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.80 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.79 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и EDD
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и EDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -59.38% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -17.67% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -17.67% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -32.04% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -2.50% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -24.10% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 5.48% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и EDD
Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.28% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 13.71% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 16.67% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 15.54% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 17.67% | +16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и EDD
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности EDD в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.79% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXE and EDD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXE has higher volatility (6.42%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs EDD's -59.38%.
EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и EDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор