PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCRX с EXHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXCRX с EXHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX).

EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и EXHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXCRX и EXHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.29%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EXHAX с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям EXHAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 9.33% соответственно.

EXCRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.65%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%

EXHAX

1 день
0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-3.07%
1 год
6.70%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Core Bond Series

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с EXDVXEXCRX с MCDWXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXEYX
Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с MNBAXEXHAX с EXEYXEXHAX с EXOSXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXDVX

Сравнение комиссий EXCRX и EXHAX

EXCRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EXHAX в 1.10%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXCRX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCRX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCRXEXHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.46

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.77

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.57

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

2.28

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCRX vs. EXHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCRX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа EXHAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCRX и EXHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCRXEXHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Корреляция

Корреляция между EXCRX и EXHAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и EXHAX

Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EXHAX в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.34%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и EXHAX

Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и EXHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXCRXEXHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-51.96%

+33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-13.33%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-27.63%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-29.53%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-10.10%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-8.88%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.35%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и EXHAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.79%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXCRXEXHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.63%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

9.44%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

16.02%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

14.41%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

15.24%

-10.41%