PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXC с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXC с GILD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXC (Exelon Corporation) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, EXC returned 10.05%/yr vs 8.00%/yr for GILD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXC и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 10.05% против 8.00% соответственно.

EXC

1 день
-2.08%
1 месяц
2.99%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.26%
1 год
8.91%
3 года*
8.10%
5 лет*
10.29%
10 лет*
10.05%

GILD

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.46%
С начала года
4.96%
6 месяцев
7.00%
1 год
16.94%
3 года*
21.99%
5 лет*
17.59%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXC и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation		4.63%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		4.96%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between EXC and GILD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1992 г.

0.15

The correlation between EXC and GILD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXC:

$45.96B

GILD:

$160.64B

EPS

EXC:

$2.74

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

EXC:

16.34

GILD:

17.43

Коэффициент PEG

EXC:

1.32

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

EXC:

1.83

GILD:

5.40

Коэффициент P/B

EXC:

1.57

GILD:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

EXC:

$24.79B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXC:

$7.32B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

EXC:

$7.82B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с SOEXC с VOOEXC с OIIEXC с ETR
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

EXC vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.65

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.14

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.96

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

2.35

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXC vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GILD равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EXC и GILD

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-70.83%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-17.65%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-26.59%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-26.59%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-30.47%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-17.31%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-22.16%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

7.22%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и GILD

Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.41%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.75%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

18.45%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

26.29%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

24.03%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

25.49%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и GILD

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GILD в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation		3.66%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.49%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
7.24B
6.96B
(EXC) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXC и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exelon Corporation и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
1.1%
Активы портфеля
EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

EXC and GILD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILD has higher volatility (6.75%) compared to EXC (6.41%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXC и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор