PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXC с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXC с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EXC (Exelon Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EXC returned 10.63%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXC и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 10.63% против 26.62% соответственно.

EXC

1 день
1.54%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.97%
1 год
9.71%
3 года*
9.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.63%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXC и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation		7.92%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between EXC and FICO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.17

The correlation between EXC and FICO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXC:

$47.41B

FICO:

$28.00B

EPS

EXC:

$2.74

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

EXC:

16.85

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

EXC:

1.37

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

EXC:

1.89

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

EXC:

$24.79B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXC:

$7.32B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

EXC:

$7.82B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с SOEXC с VOOEXC с ETREXC с OII
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

EXC vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXCFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.67

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.76

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.90

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.65

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

-1.24

+2.96

EXC vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXC и FICO

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-79.26%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-52.12%

+38.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-61.28%

+40.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-61.28%

+32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-61.28%

+21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-50.50%

+43.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-18.03%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

27.47%

-21.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и FICO

Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.04%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

14.33%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

39.21%

-24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

50.67%

-32.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

40.73%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

38.07%

-14.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и FICO

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation		3.55%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
7.24B
691.68M
(EXC) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXC и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exelon Corporation и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
86.8%
Активы портфеля
EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

EXC and FICO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to EXC (6.04%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs FICO's -79.26%.

EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXC и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор