PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 7.85%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.13% соответственно.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between EWZS and VEA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.52

The correlation between EWZS and VEA shifts across timeframes, from 0.50 (5 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZS и VEA

Секторы
EWZS
VEA

Сырьевые материалы

16.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

15.5%
7.5%

Недвижимость

13.4%
2.7%

Коммунальные услуги

12.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

10.9%
5.6%

Финансовые услуги

10.4%
23.3%

Промышленность

8.6%
19.2%

Энергетика

4.8%
5.4%

Здравоохранение

4.8%
8.2%

Технологии

3.0%
13.8%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
VEA
7.5%

Недвижимость

EWZS
13.4%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
VEA
3.3%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
VEA
5.6%

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
VEA
23.3%

Промышленность

EWZS
8.6%
VEA
19.2%

Энергетика

EWZS
4.8%
VEA
5.4%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
VEA
8.2%

Технологии

EWZS
3.0%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

VEA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EWZS vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.06

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.84

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.77

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

10.82

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.06

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.25

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EWZS и VEA

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-60.68%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-11.63%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-13.45%

-24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-29.71%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-35.73%

-27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-0.66%

-29.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-13.29%

-23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.98%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и VEA

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.49%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

13.32%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

15.64%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

16.54%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

17.35%

+19.44%

Сравнение комиссий EWZS и VEA

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и VEA

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and VEA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 7.85% for EWZS. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.61% for VEA.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор