Сравнение EWZS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWZS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.37% против -1.39% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и TLT
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWZS vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWZS
TLT
Сравнение EWZS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.13 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.10 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.06 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.13 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.13 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и TLT
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и TLT
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -48.35% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -9.23% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -43.70% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -48.35% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -40.23% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -13.62% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.39% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и TLT
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 3.71% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 6.61% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 11.40% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 15.88% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 14.93% | +21.87% |