Сравнение EWZS с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
EWZS и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EWZS и NANC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и NANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 27.89% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и NANC
EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.
Доходность на риск
EWZS vs. NANC — Ранг доходности на риск
EWZS
NANC
Сравнение EWZS c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | NANC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.46 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.52 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 5.83 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.09 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и NANC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и NANC
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NANC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и NANC
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и NANC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -20.94% | -58.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -12.21% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -8.65% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -2.74% | -33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.19% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и NANC
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 5.91% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 10.72% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 18.98% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 16.86% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 16.86% | +19.94% |