PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 7.85%/yr vs 10.97%/yr for IWM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.97% соответственно.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between EWZS and IWM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.44

The correlation between EWZS and IWM shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZS и IWM

Секторы
EWZS
IWM

Сырьевые материалы

16.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

15.5%
7.8%

Недвижимость

13.4%
5.7%

Коммунальные услуги

12.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

10.9%
2.1%

Финансовые услуги

10.4%
15.8%

Промышленность

8.6%
17.1%

Энергетика

4.8%
6.0%

Здравоохранение

4.8%
15.8%

Технологии

3.0%
19.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
IWM
4.5%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
IWM
7.8%

Недвижимость

EWZS
13.4%
IWM
5.7%

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
IWM
3.0%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
IWM
2.1%

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
IWM
15.8%

Промышленность

EWZS
8.6%
IWM
17.1%

Энергетика

EWZS
4.8%
IWM
6.0%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
IWM
15.8%

Технологии

EWZS
3.0%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

EWZS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.18

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.00

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.79

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

13.45

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.18

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.37

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EWZS и IWM

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-59.05%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-11.03%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-27.50%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-31.91%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-41.13%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-0.01%

-29.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-10.77%

-25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

3.10%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и IWM

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.70%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

13.60%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

19.19%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

22.53%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

23.04%

+13.75%

Сравнение комиссий EWZS и IWM

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и IWM

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and IWM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.97% vs 7.85% for EWZS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.97% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.87% for IWM.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор