PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с XCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с XCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares China Index ETF (XCH.TO).

EWZ и XCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и XCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и XCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
XCH.TO
iShares China Index ETF		-7.11%28.35%28.48%-12.82%-21.06%-19.97%9.32%13.51%-13.56%36.06%
Разные валюты инструментов

EWZ торгуется в USD, в то время как XCH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у XCH.TO с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции XCH.TO по среднегодовой доходности: 9.07% против 2.64% соответственно.

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%

XCH.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-13.24%
1 год
1.38%
3 года*
8.52%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares China Index ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HK

Сравнение комиссий EWZ и XCH.TO

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XCH.TO в 0.87%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Доходность на риск

EWZ vs. XCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZXCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.06

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.25

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

0.07

+4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

0.21

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. XCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и XCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZXCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.06

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.12

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.06

+0.12

Корреляция

Корреляция между EWZ и XCH.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и XCH.TO

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XCH.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и XCH.TO

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки XCH.TO в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и XCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EWZXCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-58.02%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-17.10%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-51.64%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-58.02%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-21.53%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-20.41%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.87%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и XCH.TO

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares China Index ETF (XCH.TO) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWZXCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

6.66%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

14.62%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

24.55%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

31.68%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

27.68%

+6.66%