Сравнение EWZ с OTGL
EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 5.63%.
EWZ
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 7.81%
OTGL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWZ и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 9.03% | 20.41% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.63% | 13.64% |
Correlation
The correlation between EWZ and OTGL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWZ vs. OTGL — Ранг доходности на риск
EWZ
OTGL
Сравнение EWZ c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.20 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и OTGL
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWZ | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -13.52% | -63.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -8.97% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.95% | -3.00% | -32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWZ | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 19.02% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 19.02% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 19.02% | +15.08% |
Сравнение комиссий EWZ и OTGL
EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и OTGL
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности OTGL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.76% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWZ and OTGL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.83% for OTGL.
EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and OTG. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для EWZ и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор