PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWZ и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 6.09% против -4.41% соответственно.


EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%

NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и NOG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
2.71%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%

Correlation

The correlation between EWZ and NOG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г.

0.34

The correlation between EWZ and NOG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

Northern Oil and Gas, Inc.

Доходность на риск

EWZ vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина

NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWZNOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.39

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-0.77

+5.86

EWZ vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и NOG

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и NOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWZNOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-98.96%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-41.43%

+22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-55.08%

+23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-55.08%

+22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-92.15%

+35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-91.81%

+70.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-69.85%

+33.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

20.69%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и NOG

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.63%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWZNOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

15.95%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

33.18%

-13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

46.12%

-21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

49.16%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

70.60%

-36.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и NOG

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности NOG в 8.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWZ and NOG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (15.95%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs NOG's -98.96%.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор