Сравнение EWZ с NOG
EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EWZ returned 6.09%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 6.09% против -4.41% соответственно.
EWZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- 6.39%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам EWZ и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 12.74% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between EWZ and NOG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between EWZ and NOG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWZ vs. NOG — Ранг доходности на риск
EWZ
NOG
Сравнение EWZ c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWZ | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.39 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -0.77 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWZ и NOG
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWZ | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -98.96% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -41.43% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -55.08% | +23.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -55.08% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -92.15% | +35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -91.81% | +70.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -69.85% | +33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 20.69% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и NOG
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.63%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWZ | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 15.95% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 33.18% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 46.12% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 49.16% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 70.60% | -36.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и NOG
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.13% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWZ and NOG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs NOG's -98.96%.
EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWZ и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор