Сравнение ILF с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
ILF и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.52% против 15.86% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и VOOG
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
ILF vs. VOOG — Ранг доходности на риск
ILF
VOOG
Сравнение ILF c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.05 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.62 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.76 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 6.81 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.05 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ILF и VOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и VOOG
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и VOOG
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -32.73% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -13.71% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -32.73% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -32.73% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -9.07% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -5.01% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и VOOG
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.28% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 12.68% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 22.28% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 21.16% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 20.65% | +7.93% |