PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILFVOOG
Дох-ть с нач. г.-13.14%27.65%
Дох-ть за 1 год-2.12%38.70%
Дох-ть за 3 года8.04%5.94%
Дох-ть за 5 лет0.13%16.92%
Дох-ть за 10 лет0.61%14.66%
Коэф-т Шарпа-0.042.36
Коэф-т Сортино0.073.04
Коэф-т Омега1.011.44
Коэф-т Кальмара-0.022.36
Коэф-т Мартина-0.0912.34
Индекс Язвы8.05%3.21%
Дневная вол-ть18.01%16.80%
Макс. просадка-67.48%-32.73%
Текущая просадка-26.23%-3.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ILF и VOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILF и VOOG

С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 27.65%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 0.61% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.77%
13.25%
ILF
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и VOOG

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


ILF
iShares Latin American 40 ETF
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.09
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.34

Сравнение коэффициента Шарпа ILF и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
2.36
ILF
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и VOOG

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VOOG в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.19%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.24%2.31%3.30%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.63%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ILF и VOOG

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.88%
-3.02%
ILF
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и VOOG

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
4.59%
ILF
VOOG