Сравнение ILF с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
ILF и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности ILF и VOOG
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.08%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 0.43% против 14.87% соответственно.
ILF
-14.51%
-3.93%
-9.63%
-7.74%
0.85%
0.43%
VOOG
33.08%
3.16%
13.95%
37.77%
17.51%
14.87%
Основные характеристики
| ILF | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | 11.72 |
| Индекс Язвы | 8.81% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 17.05% |
| Макс. просадка | -67.48% | -32.73% |
| Текущая просадка | -27.40% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и VOOG
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между ILF и VOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и VOOG
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности VOOG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.29% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% | 3.32% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и VOOG
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и VOOG
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.