PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EWZ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и IBIT

2026 (YTD)20252024
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.84%48.81%-28.78%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

EWZ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.88%
С начала года
20.84%
6 месяцев
28.18%
1 год
56.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EWZ и IBIT

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EWZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

-0.40

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

-0.29

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

-0.39

+5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.02

-0.83

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.40

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Корреляция

Корреляция между EWZ и IBIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и IBIT

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и IBIT

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EWZIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-49.36%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-49.36%

+37.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-46.11%

+30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-14.13%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

23.09%

-18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 12.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWZIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

12.99%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

36.75%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

45.42%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

51.26%

-23.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

51.26%

-16.92%