PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с EFV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 8.29%/yr vs 10.55%/yr for EFV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWZ показывает доходность 10.48%, а EFV немного выше – 10.56%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.55% соответственно.

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-5.47%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.51%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between EWZ and EFV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.63

The correlation between EWZ and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и EFV

Секторы
EWZ
EFV

Финансовые услуги

32.7%
37.3%

Энергетика

18.5%
6.8%

Сырьевые материалы

13.7%
6.5%

Коммунальные услуги

12.9%
5.7%

Промышленность

10.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.5%

Здравоохранение

2.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.0%

Технологии

1.0%
3.2%

Недвижимость

-

2.7%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
EFV
37.3%

Энергетика

EWZ
18.5%
EFV
6.8%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
EFV
6.5%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
EFV
5.7%

Промышленность

EWZ
10.9%
EFV
9.6%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
EFV
9.5%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
EFV
7.4%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
EFV
4.4%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
EFV
6.0%

Технологии

EWZ
1.0%
EFV
3.2%

Недвижимость

EWZ

-

EFV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

EWZ vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.90

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.65

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.55

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

9.40

-4.23

EWZ vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EFV

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-63.94%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-10.90%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-13.72%

-17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-25.84%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-43.16%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-1.24%

-21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-14.81%

-21.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.96%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EFV

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.62%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

11.98%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

14.58%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

16.02%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

17.85%

+16.19%

Сравнение комиссий EWZ и EFV

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EFV

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EFV в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and EFV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.35%) compared to EFV (4.62%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.55% vs 8.29% for EWZ. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.55% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.76% for EFV.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.31% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор