PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с BZQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.81%/yr vs -36.91%/yr for BZQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -22.16%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 7.81% против -36.91% соответственно.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

BZQ

1 день
6.49%
1 месяц
25.18%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-48.65%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-21.99%
10 лет*
-36.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и BZQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.16%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%

Correlation

The correlation between EWZ and BZQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between EWZ and BZQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULLBZQ с ULE

Доходность на риск

EWZ vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZBZQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.98

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-1.53

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.75

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.22

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZBZQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.98

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.40

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.55

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.45

+0.62

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BZQ

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BZQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-99.82%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-65.20%

+48.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-77.31%

+45.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-88.65%

+56.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-99.33%

+42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-99.74%

+75.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-84.53%

+48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

39.99%

-34.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BZQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 7.84%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

15.53%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

41.21%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

49.62%

-24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

55.26%

-27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

66.94%

-32.84%

Сравнение комиссий EWZ и BZQ

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BZQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BZQ

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BZQ в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.09%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and BZQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.53%) compared to EWZ (7.84%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs BZQ's -99.82%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.81% vs -36.91% for BZQ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.81% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 4.76% for EWZ.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while BZQ is Leveraged Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.95% for BZQ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и BZQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор