Сравнение EWZ с BZQ
EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 6.13%/yr vs -34.51%/yr for BZQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и BZQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 6.13% против -34.51% соответственно.
EWZ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 6.13%
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
Сравнение доходности по годам EWZ и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 12.26% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
Correlation
The correlation between EWZ and BZQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | -1.00 |
The correlation between EWZ and BZQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWZ vs. BZQ — Ранг доходности на риск
EWZ
BZQ
Сравнение EWZ c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWZ | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.76 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.14 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWZ и BZQ
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BZQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWZ | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -99.82% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -65.20% | +45.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -77.31% | +45.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -88.65% | +56.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -98.94% | +41.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -99.76% | +77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -84.62% | +48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 43.47% | -36.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и BZQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.74%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWZ | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 12.02% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 39.97% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 49.98% | -24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 55.14% | -27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 66.57% | -32.67% |
Сравнение комиссий EWZ и BZQ
EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BZQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и BZQ
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BZQ в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.14% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
EWZ and BZQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to EWZ (5.74%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs BZQ's -99.82%.
On 10-year performance, EWZ leads with 6.13% vs -34.51% for BZQ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 6.13% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 4.14% for EWZ.
EWZ is categorized as Latin America Equities, while BZQ is Leveraged Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.95% for BZQ.
EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWZ и BZQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор