PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -21.13%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 7.48% против -36.28% соответственно.


EWZ

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.21%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.29%
1 год
29.01%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.48%

BZQ

1 день
0.89%
1 месяц
11.08%
С начала года
-21.13%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-45.58%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-21.05%
10 лет*
-36.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и BZQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
8.51%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-21.13%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%

Correlation

The correlation between EWZ and BZQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between EWZ and BZQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Доходность на риск

EWZ vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWZBZQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.70

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-1.10

+5.47

EWZ vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BZQ

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BZQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWZBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-99.82%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-65.20%

+45.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-77.31%

+45.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-88.65%

+56.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-99.26%

+42.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-99.74%

+75.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.92%

-84.56%

+48.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

41.49%

-34.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BZQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 6.05%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWZBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

12.21%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

39.49%

-19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

50.03%

-24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

55.34%

-27.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

66.75%

-32.75%

Сравнение комиссий EWZ и BZQ

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BZQ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BZQ

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BZQ в 7.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.00%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы


EWZ and BZQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.21%) compared to EWZ (6.05%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs BZQ's -99.82%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.48% vs -36.28% for BZQ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.48% return vs -36.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 4.29% for EWZ.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while BZQ is Leveraged Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.95% for BZQ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и BZQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор