Сравнение BZQ с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Euro (ULE).
BZQ и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -38.77% против -2.76% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и ULE
И BZQ, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. ULE — Ранг доходности на риск
BZQ
ULE
Сравнение BZQ c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.78 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.29 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.16 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.81 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.78 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.16 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.18 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.21 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и ULE составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и ULE
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и ULE
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -72.74% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -10.40% | -59.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -41.35% | -45.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -51.30% | -48.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -62.16% | -37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -45.91% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 4.31% | +42.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и ULE
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 4.72% | +17.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 9.12% | +29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 17.11% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 16.20% | +39.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 15.31% | +52.09% |