Сравнение BZQ с ULE
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.91%/yr vs -2.67%/yr for ULE. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -36.91% против -2.67% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- 25.18%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -48.65%
- 3 года*
- -24.66%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- -36.91%
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам BZQ и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -22.16% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between BZQ and ULE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. ULE — Ранг доходности на риск
BZQ
ULE
Сравнение BZQ c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.17 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.36 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.13 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.18 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.21 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и ULE
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -72.74% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -10.40% | -54.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -17.44% | -59.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -40.94% | -47.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.33% | -51.30% | -48.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -62.19% | -37.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.53% | -46.06% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.99% | 4.78% | +35.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и ULE
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 2.40% | +13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 8.95% | +32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.62% | 13.46% | +36.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 16.13% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.94% | 15.22% | +51.72% |
Сравнение комиссий BZQ и ULE
И BZQ, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и ULE
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.09% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and ULE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (15.53%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.67% vs -36.91% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.67% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.00% for ULE.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор