Сравнение BZQ с ULE
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.18%/yr vs -2.20%/yr for ULE. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -34.18% против -2.20% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -53.79%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -25.69%
- 10 лет*
- -34.18%
- Всё время*
- -29.31%
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.90K | $120.26K | $180.55K | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам BZQ и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -30.16% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between BZQ and ULE is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | -0.27 |
The correlation between BZQ and ULE shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. ULE — Ранг доходности на риск
BZQ
ULE
Сравнение BZQ c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.16 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.31 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и ULE
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -72.74% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.91% | -11.67% | -51.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -16.95% | -60.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -37.36% | -51.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.92% | -51.30% | -47.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -62.58% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -46.21% | -38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 6.23% | +37.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и ULE
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 2.40% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 7.89% | +30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 12.16% | +37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.82% | 16.08% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.53% | 15.07% | +51.46% |
Сравнение комиссий BZQ и ULE
И BZQ, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и ULE
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.90% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and ULE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (13.59%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.20% vs -34.18% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.20% return vs -34.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.90%, compared with 0.00% for ULE.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор