PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -34.18% против -2.20% соответственно.


BZQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.73%
6 месяцев
-3.74%
С начала года
-30.16%
1 год
-53.79%
3 года*
-23.52%
5 лет*
-25.69%
10 лет*
-34.18%
Всё время*
-29.31%

ULE

1 день
0.26%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
-4.80%
С начала года
-4.15%
1 год
-1.91%
3 года*
2.32%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
-2.20%
Всё время*
-3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$86.90K$120.26K$180.55K
$32.09K$33.34K$49.04K

Сравнение доходности по годам BZQ и ULE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-30.16%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
ULE
ProShares Ultra Euro
-4.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between BZQ and ULE is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.26

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.27

The correlation between BZQ and ULE shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra Euro

Доходность на риск

BZQ vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BZQ c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.98

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.16

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.31

-0.97

BZQ vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и ULE

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ULE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-72.74%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.91%

-11.67%

-51.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-16.95%

-60.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-37.36%

-51.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

-51.30%

-47.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-62.58%

-37.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.66%

-46.21%

-38.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.55%

6.23%

+37.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и ULE

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

2.40%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.20%

7.89%

+30.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.02%

12.16%

+37.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.82%

16.08%

+38.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.53%

15.07%

+51.46%

Сравнение комиссий BZQ и ULE

И BZQ, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и ULE

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.90%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and ULE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (13.59%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, ULE leads with -2.20% vs -34.18% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.20% return vs -34.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.90%, compared with 0.00% for ULE.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор