PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с BRZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.83%/yr vs -16.20%/yr for BRZU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EWZ charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BRZU по среднегодовой доходности: 7.83% против -16.20% соответственно.

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Correlation

The correlation between EWZ and BRZU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.99

The correlation between EWZ and BRZU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и BRZU

Секторы
EWZ
BRZU

Финансовые услуги

32.7%
32.7%

Энергетика

18.5%
18.7%

Сырьевые материалы

13.7%
13.7%

Коммунальные услуги

12.9%
12.8%

Промышленность

10.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Здравоохранение

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.5%

Технологии

1.0%
0.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
BRZU
32.7%

Энергетика

EWZ
18.5%
BRZU
18.7%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
BRZU
13.7%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
BRZU
12.8%

Промышленность

EWZ
10.9%
BRZU
10.9%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
BRZU
4.2%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
BRZU
2.4%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
BRZU
2.2%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
BRZU
1.5%

Технологии

EWZ
1.0%
BRZU
0.9%

Недвижимость

EWZ

-

BRZU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с SCHG

Доходность на риск

EWZ vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.19

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.70

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.81

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

5.41

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRZU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.35

+0.52

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BRZU

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-99.71%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-32.39%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-58.25%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-65.00%

+32.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-98.11%

+41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.76%

-99.19%

+75.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-89.56%

+53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

10.84%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BRZU

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

15.17%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

41.51%

-20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

49.55%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

55.37%

-27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

83.13%

-49.04%

Сравнение комиссий EWZ и BRZU

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BRZU

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BRZU в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EWZ and BRZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRZU has higher volatility (15.17%) compared to EWZ (7.55%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs BRZU's -99.71%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.83% vs -16.20% for BRZU. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.83% return vs -16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

EWZ has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.36% for BRZU.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while BRZU is Leveraged Equities. Both ETFs track MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 1.29% for BRZU.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор