PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с BRZU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU).

EWZ и BRZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		40.14%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BRZU по среднегодовой доходности: 9.07% против -14.69% соответственно.

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%

BRZU

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
40.14%
6 месяцев
58.04%
1 год
111.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.30%
10 лет*
-14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с VOOBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с SCHGBRZU с LQD

Сравнение комиссий EWZ и BRZU

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Доходность на риск

EWZ vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZBRZUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.17

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.53

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

5.13

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

13.31

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRZU равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.34

+0.52

Корреляция

Корреляция между EWZ и BRZU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BRZU

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BRZU в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.90%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BRZU

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BRZU.

Загрузка...

Показатели просадок

EWZBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-99.71%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-22.67%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-65.00%

+32.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-98.11%

+41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-99.00%

+83.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-89.43%

+53.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

8.73%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BRZU

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.12%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWZBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

22.44%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

39.48%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

51.61%

-25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

55.52%

-27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

84.27%

-49.93%