Сравнение BRZU с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
BRZU и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZU или SMIN.
Основные характеристики
| BRZU | SMIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.61% | 8.18% |
| Дох-ть за 1 год | 37.08% | 42.82% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | 16.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.59% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.79% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 3.00 |
| Дневная вол-ть | 45.22% | 14.54% |
| Макс. просадка | -99.71% | -60.50% |
| Current Drawdown | -99.31% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между BRZU и SMIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SMIN
С начала года, BRZU показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: -35.79% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и SMIN
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRZU c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SMIN
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SMIN в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 4.18% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.38% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SMIN
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SMIN
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.