PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZ с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с BRAZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, EWZ returned 33.90% vs 31.75% for BRAZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.49%.

EWZ

1 день
-1.53%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.91%
С начала года
12.26%
1 год
33.90%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.13%

BRAZ

1 день
-1.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
3.52%
С начала года
9.49%
1 год
31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.26%48.81%-30.41%19.39%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.49%45.42%-29.74%17.80%

Correlation

The correlation between EWZ and BRAZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.97

The correlation between EWZ and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и BRAZ

Секторы
EWZ
BRAZ

Финансовые услуги

33.4%
34.4%

Энергетика

16.7%
18.3%

Сырьевые материалы

15.3%
14.0%

Коммунальные услуги

12.8%
10.2%

Промышленность

11.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.4%

Здравоохранение

2.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.8%

Технологии

0.4%
1.0%

Недвижимость

-

2.9%

Финансовые услуги

EWZ
33.4%
BRAZ
34.4%

Энергетика

EWZ
16.7%
BRAZ
18.3%

Сырьевые материалы

EWZ
15.3%
BRAZ
14.0%

Коммунальные услуги

EWZ
12.8%
BRAZ
10.2%

Промышленность

EWZ
11.0%
BRAZ
11.6%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.6%
BRAZ
1.4%

Здравоохранение

EWZ
2.3%
BRAZ
2.5%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.1%
BRAZ

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.4%
BRAZ
3.8%

Технологии

EWZ
0.4%
BRAZ
1.0%

Недвижимость

EWZ

-

BRAZ
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с FLNBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

EWZ vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.31

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.81

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.62

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

4.25

+0.34

EWZ vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BRAZ

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-31.02%

-46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-19.65%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.82%

-15.72%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-11.46%

-24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

7.49%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BRAZ

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеют волатильность 5.74% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.47%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

19.02%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

24.32%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

23.44%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

23.44%

+10.46%

Сравнение комиссий EWZ и BRAZ

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BRAZ

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BRAZ в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.68%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.14%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EWZ and BRAZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZ has higher volatility (5.74%) compared to BRAZ (5.47%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, EWZ leads with 33.90% vs 31.75% for BRAZ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWZ has performed better with a 33.90% return vs 31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.68% for BRAZ.

EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.75% for BRAZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор