PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с BBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с BBD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Banco Bradesco S.A. (BBD).

EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и BBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.84%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
BBD
Banco Bradesco S.A.		9.91%95.27%-41.93%35.20%-5.19%-31.96%-39.58%15.02%10.05%36.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у BBD с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции BBD по среднегодовой доходности: 9.08% против 3.89% соответственно.

EWZ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.88%
С начала года
20.84%
6 месяцев
28.18%
1 год
56.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%

BBD

1 день
4.29%
1 месяц
-10.67%
С начала года
9.91%
6 месяцев
12.78%
1 год
78.44%
3 года*
21.05%
5 лет*
4.87%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Banco Bradesco S.A.

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с BBD:
BBD с BSBRBBD с ITUBBBD с NUBBD с BACBBD с SPYBBD с SCHDBBD с V

Доходность на риск

EWZ vs. BBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBD
Ранг доходности на риск BBD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c BBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZBBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.05

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.83

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

4.06

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.02

12.51

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. BBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBD равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZBBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.24

-0.06

Корреляция

Корреляция между EWZ и BBD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BBD

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BBD в 7.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
BBD
Banco Bradesco S.A.		7.15%9.26%8.06%9.57%2.87%5.79%2.70%5.52%3.10%5.05%3.65%6.57%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BBD

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BBD.

Загрузка...

Показатели просадок

EWZBBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-72.89%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-18.54%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-53.76%

+21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-72.89%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-40.57%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-30.99%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

6.02%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BBD

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 12.21%, в то время как у Banco Bradesco S.A. (BBD) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWZBBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

14.88%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

26.37%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

38.44%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

38.83%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

43.03%

-8.69%