Сравнение BBD с ITUB
BBD (Banco Bradesco S.A.) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BBD returned 2.74%/yr vs 17.70%/yr for ITUB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BBD и ITUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBD показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 2.74% против 17.70% соответственно.
BBD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.74%
ITUB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 23.98%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам BBD и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 3.38% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 12.36% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Correlation
The correlation between BBD and ITUB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2002 г. | 0.88 |
The correlation between BBD and ITUB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BBD:
$35.63B
ITUB:
$87.61B
BBD:
R$2.14
ITUB:
R$4.00
BBD:
8.15
ITUB:
10.21
BBD:
1.34
ITUB:
1.01
BBD:
0.50
ITUB:
1.22
BBD:
5.36
ITUB:
2.09
BBD:
R$369.74B
ITUB:
R$384.43B
BBD:
R$131.29B
ITUB:
R$131.20B
BBD:
-R$2.27B
ITUB:
R$54.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD vs. ITUB — Ранг доходности на риск
BBD
ITUB
Сравнение BBD c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBD | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 3.62 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBD и ITUB
Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и ITUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBD | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.89% | -69.35% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -21.53% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -28.17% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.05% | -31.59% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.89% | -61.96% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -16.00% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -21.01% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 8.57% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD и ITUB
Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBD | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.50% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 24.74% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 31.18% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 33.93% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.66% | 38.38% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD и ITUB
Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что сопоставимо с доходностью ITUB в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.30% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.28% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBD и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBD и ITUB
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
BBD and ITUB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBD has higher volatility (8.07%) compared to ITUB (7.50%). In terms of maximum drawdown, BBD dropped -72.89% vs ITUB's -69.35%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBD и ITUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор