PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBD с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBD с BAC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBD или BAC.

Корреляция

Корреляция между BBD и BAC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBD и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bradesco S.A. (BBD) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBD:

0.43

BAC:

0.42

Коэф-т Сортино

BBD:

0.78

BAC:

0.80

Коэф-т Омега

BBD:

1.09

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BBD:

0.16

BAC:

0.48

Коэф-т Мартина

BBD:

0.61

BAC:

1.44

Индекс Язвы

BBD:

18.40%

BAC:

9.13%

Дневная вол-ть

BBD:

38.97%

BAC:

28.69%

Макс. просадка

BBD:

-70.81%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

BBD:

-53.44%

BAC:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBD:

$27.94B

BAC:

$314.76B

EPS

BBD:

$0.27

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

BBD:

10.07

BAC:

12.47

Коэффициент PEG

BBD:

0.59

BAC:

1.55

Коэффициент P/S

BBD:

0.31

BAC:

3.23

Коэффициент P/B

BBD:

0.97

BAC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

BBD:

$95.02B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBD:

$114.81B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

BBD:

$36.99M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, BBD показывает доходность 49.69%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -0.65% против 12.11% соответственно.

BBD

С начала года

49.69%

1 месяц

24.36%

6 месяцев

22.36%

1 год

17.34%

5 лет

7.12%

10 лет

-0.65%

BAC

С начала года

-4.31%

1 месяц

16.24%

6 месяцев

-6.30%

1 год

11.37%

5 лет

16.76%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBD и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD
Ранг риск-скорректированной доходности BBD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBD c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBD на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD и BAC

Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности BAC в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBD
Banco Bradesco S.A.		8.45%7.55%9.40%2.93%6.15%2.84%6.76%4.04%5.08%6.53%12.07%6.15%
BAC
Bank of America Corporation		2.44%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BBD и BAC

Максимальная просадка BBD за все время составила -70.81%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBD и BAC

Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBD и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
30.16B
46.99B
(BBD) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию