PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBD с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BBD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bradesco S.A. (BBD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBD
Banco Bradesco S.A.		12.32%95.27%-41.93%35.20%-5.19%-31.96%-39.58%15.02%10.05%36.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBD показывает доходность 12.32%, а SCHD немного ниже – 12.17%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.11% против 12.25% соответственно.

BBD

1 день
2.19%
1 месяц
-8.49%
С начала года
12.32%
6 месяцев
18.25%
1 год
80.73%
3 года*
21.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
4.11%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bradesco S.A.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BBD:
BBD с BSBRBBD с ITUBBBD с NUBBD с BACBBD с EWZBBD с SPYBBD с V
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BBD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD
Ранг доходности на риск BBD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.88

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.32

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.05

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.60

3.55

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.88

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.84

-0.59

Корреляция

Корреляция между BBD и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD и SCHD

Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD
Banco Bradesco S.A.		7.00%9.26%8.06%9.57%2.87%5.79%2.70%5.52%3.10%5.05%3.65%6.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BBD и SCHD

Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BBDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.89%

-33.37%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-12.74%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-16.85%

-36.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.89%

-33.37%

-39.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-3.43%

-35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-3.34%

-27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.75%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BBD и SCHD

Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

2.33%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.44%

7.96%

+18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

15.69%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.79%

14.40%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.03%

16.70%

+26.33%