PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBD с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBD с NU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBD или NU.

Корреляция

Корреляция между BBD и NU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BBD и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bradesco S.A. (BBD) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.71%
6.49%
BBD
NU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBD:

-0.21

NU:

0.03

Коэф-т Сортино

BBD:

-0.08

NU:

0.37

Коэф-т Омега

BBD:

0.99

NU:

1.05

Коэф-т Кальмара

BBD:

-0.10

NU:

0.04

Коэф-т Мартина

BBD:

-0.39

NU:

0.08

Индекс Язвы

BBD:

18.30%

NU:

18.25%

Дневная вол-ть

BBD:

33.58%

NU:

48.30%

Макс. просадка

BBD:

-70.86%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

BBD:

-62.01%

NU:

-30.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBD:

$21.78B

NU:

$51.91B

EPS

BBD:

$0.26

NU:

$0.41

Коэффициент P/E

BBD:

8.54

NU:

26.83

Коэффициент P/S

BBD:

0.28

NU:

9.42

Коэффициент P/B

BBD:

0.82

NU:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

BBD:

$64.86B

NU:

$8.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBD:

$114.81B

NU:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

BBD:

$36.99M

NU:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, BBD показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у NU с доходностью 6.18%.

BBD

С начала года

22.05%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-12.12%

1 год

-6.08%

5 лет

-2.69%

10 лет

-2.25%

NU

С начала года

6.18%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-23.88%

1 год

3.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBD и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD
Ранг риск-скорректированной доходности BBD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBD c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBD: -0.21
NU: 0.03
Коэффициент Сортино BBD, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBD: -0.08
NU: 0.37
Коэффициент Омега BBD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBD: 0.99
NU: 1.05
Коэффициент Кальмара BBD, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BBD: -0.15
NU: 0.04
Коэффициент Мартина BBD, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBD: -0.39
NU: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа BBD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NU равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.03
BBD
NU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD и NU

Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBD
Banco Bradesco S.A.		10.75%8.07%9.66%2.98%6.37%2.99%6.74%3.73%4.89%6.09%11.19%5.38%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBD и NU

Максимальная просадка BBD за все время составила -70.86%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.29%
-30.77%
BBD
NU

Волатильность

Сравнение волатильности BBD и NU

Текущая волатильность для Banco Bradesco S.A. (BBD) составляет 12.62%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что BBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
17.90%
BBD
NU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBD и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab