Сравнение EWY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.34% против -1.39% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и TLT
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWY vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWY
TLT
Сравнение EWY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | -0.13 | +3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | -0.10 | +4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.99 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | -0.06 | +6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | -0.13 | +24.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | -0.13 | +3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.37 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWY и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и TLT
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и TLT
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -48.35% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -9.23% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -43.70% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -48.35% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -40.23% | +23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -13.62% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.39% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и TLT
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 3.71% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 6.61% | +24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 11.40% | +24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 15.88% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 14.93% | +11.27% |