Сравнение EWY с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Gold Trust (IAU).
EWY и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.27% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и IAU
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWY vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWY
IAU
Сравнение EWY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.90 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.33 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.35 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.72 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 9.95 | +14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.90 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.26 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EWY и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и IAU
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и IAU
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -45.14% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -19.18% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -20.93% | -27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -21.82% | -27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -11.71% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -15.98% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.23% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и IAU
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 10.44% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 24.15% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 27.64% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 17.70% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 15.83% | +10.37% |