Сравнение EWY с ECH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).
EWY и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и ECH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и ECH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 11.34% против 4.15% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и ECH
И EWY, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWY vs. ECH — Ранг доходности на риск
EWY
ECH
Сравнение EWY c ECH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | ECH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.50 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.00 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.01 | +4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 6.32 | +17.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.50 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.06 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EWY и ECH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и ECH
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ECH в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и ECH
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и ECH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -74.08% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -19.65% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -37.17% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -66.89% | +17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -25.34% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -37.65% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 6.26% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и ECH
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 10.02% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 19.08% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 25.42% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 27.85% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 27.05% | -0.85% |