PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWY с ECH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с ECH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and ECH (iShares MSCI Chile ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while ECH is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 13.83%/yr vs 3.91%/yr for ECH. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWY и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 73.98%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 13.83% против 3.91% соответственно.

EWY

1 день
-1.17%
1 месяц
-10.91%
6 месяцев
40.65%
С начала года
73.98%
1 год
137.26%
3 года*
40.99%
5 лет*
15.75%
10 лет*
13.83%
Всё время*
9.94%

ECH

1 день
1.31%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
-8.86%
С начала года
3.01%
1 год
38.02%
3 года*
14.05%
5 лет*
13.75%
10 лет*
3.91%
Всё время*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECH

iShares MSCI Chile ETF
$13.35M$14.32M$16.82M

EWY

iShares MSCI South Korea ETF
$4.54B$4.39B$4.17B

Сравнение доходности по годам EWY и ECH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		73.98%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		3.01%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%

Correlation

The correlation between EWY and ECH is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.52

The correlation between EWY and ECH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и ECH

Секторы
EWY
ECH

Технологии

54.1%

-

Промышленность

15.7%
16.6%

Финансовые услуги

11.4%
22.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
12.4%

Здравоохранение

3.6%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
1.7%

Сырьевые материалы

2.2%
18.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.5%

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%
13.0%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

EWY
54.1%
ECH

-

Промышленность

EWY
15.7%
ECH
16.6%

Финансовые услуги

EWY
11.4%
ECH
22.9%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.9%
ECH
12.4%

Здравоохранение

EWY
3.6%
ECH

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
ECH
1.7%

Сырьевые материалы

EWY
2.2%
ECH
18.4%

Потребительский защитный сектор

EWY
2.2%
ECH
7.5%

Энергетика

EWY
1.0%
ECH

-

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
ECH
13.0%

Недвижимость

EWY

-

ECH
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI Chile ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH
Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с SCHDECH с SMIN

Доходность на риск

EWY vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWY c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYECHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.48

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.03

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.94

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

3.88

+10.03

EWY vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ECH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и ECH

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и ECH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-74.08%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-19.74%

-14.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.21%

-20.51%

-13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.49%

-25.59%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-66.89%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.84%

-23.46%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-37.41%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

9.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и ECH

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.13%

6.60%

+15.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.21%

20.78%

+30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.55%

25.74%

+28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

27.50%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

27.24%

+2.22%

Сравнение комиссий EWY и ECH

И EWY, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и ECH

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ECH в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		1.92%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.20%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and ECH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (22.13%) compared to ECH (6.60%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs ECH's -74.08%.

On 10-year performance, EWY leads with 13.83% vs 3.91% for ECH. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 13.83% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY and ECH have the same expense ratio: 0.59% per year.

ECH has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.20% for EWY.

EWY is categorized as South Korea Equities, while ECH is Latin America Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и ECH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор