PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECH с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECH и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ECH с SMIN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

ECH и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECH или SMIN.

Доходность

Сравнение доходности ECH и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECH:

0.75

SMIN:

0.27

Коэф-т Сортино

ECH:

0.81

SMIN:

0.47

Коэф-т Омега

ECH:

1.10

SMIN:

1.06

Коэф-т Кальмара

ECH:

0.18

SMIN:

0.22

Коэф-т Мартина

ECH:

1.68

SMIN:

0.52

Индекс Язвы

ECH:

6.04%

SMIN:

10.53%

Дневная вол-ть

ECH:

20.63%

SMIN:

22.10%

Макс. просадка

ECH:

-74.08%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

ECH:

-43.49%

SMIN:

-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 25.80%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 0.55% против 10.18% соответственно.

ECH

С начала года

25.80%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

24.67%

1 год

14.81%

3 года

6.00%

5 лет

10.24%

10 лет

0.55%

SMIN

С начала года

-2.37%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-4.15%

1 год

5.62%

3 года

15.60%

5 лет

25.54%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Сравнение комиссий ECH и SMIN

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
ECH
iShares MSCI Chile ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECH и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг риск-скорректированной доходности ECH, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECH c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и SMIN

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SMIN в 7.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.48%3.12%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ECH и SMIN

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и SMIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и SMIN

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 4.46%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...