PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.08%
4.01%
ECH
SMIN

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: -2.10% против 9.96% соответственно.


ECH

С начала года

-7.04%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-0.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.16%

10 лет (среднегодовая)

-2.10%

SMIN

С начала года

14.00%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

4.79%

1 год

21.52%

5 лет (среднегодовая)

18.64%

10 лет (среднегодовая)

9.96%

Основные характеристики


ECHSMIN
Коэф-т Шарпа-0.071.16
Коэф-т Сортино0.041.49
Коэф-т Омега1.001.22
Коэф-т Кальмара-0.031.98
Коэф-т Мартина-0.186.33
Индекс Язвы8.19%3.30%
Дневная вол-ть20.38%18.03%
Макс. просадка-74.09%-60.50%
Текущая просадка-54.28%-8.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и SMIN

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ECH и SMIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.071.16
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.041.49
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.22
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.031.98
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.186.33
ECH
SMIN

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
1.16
ECH
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и SMIN

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SMIN в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.42%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.31%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок ECH и SMIN

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.96%
-8.52%
ECH
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и SMIN

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
4.94%
ECH
SMIN