PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECH с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECH с SMIN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

ECH и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECH или SMIN.

Корреляция

Корреляция между ECH и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECH и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECH:

0.89

SMIN:

0.24

Коэф-т Сортино

ECH:

1.43

SMIN:

0.35

Коэф-т Омега

ECH:

1.19

SMIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

ECH:

0.36

SMIN:

0.14

Коэф-т Мартина

ECH:

2.44

SMIN:

0.33

Индекс Язвы

ECH:

8.29%

SMIN:

10.29%

Дневная вол-ть

ECH:

20.80%

SMIN:

22.10%

Макс. просадка

ECH:

-74.08%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

ECH:

-41.96%

SMIN:

-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: -0.06% против 9.50% соответственно.

ECH

С начала года

29.19%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

29.46%

1 год

18.37%

5 лет

11.28%

10 лет

-0.06%

SMIN

С начала года

-6.61%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-6.66%

1 год

5.22%

5 лет

25.76%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECH и SMIN

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
ECH
iShares MSCI Chile ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECH и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг риск-скорректированной доходности ECH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECH c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и SMIN

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SMIN в 7.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.42%3.12%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.33%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ECH и SMIN

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и SMIN

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 5.21%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...