PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с XLU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWX returned 10.01%/yr vs 9.45%/yr for XLU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EWX charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности EWX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.45% соответственно.

EWX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.12%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.58%
1 год
23.59%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.01%

XLU

1 день
0.68%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.54%
1 год
17.09%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.08%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		8.84%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between EWX and XLU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.34

Over the past year, the correlation between EWX and XLU has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWX и XLU

Секторы
EWX
XLU

Технологии

16.8%

-

Промышленность

9.8%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Финансовые услуги

5.0%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Технологии

EWX
16.8%
XLU

-

Промышленность

EWX
9.8%
XLU

-

Сырьевые материалы

EWX
6.1%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

EWX
5.4%
XLU

-

Финансовые услуги

EWX
5.0%
XLU

-

Здравоохранение

EWX
3.1%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

EWX
2.3%
XLU

-

Недвижимость

EWX
2.3%
XLU

-

Энергетика

EWX
1.9%
XLU

-

Коммунальные услуги

EWX
1.2%
XLU
100.0%

Коммуникационные услуги

EWX
0.8%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EWX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.17

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.63

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.87

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

3.96

+5.11

EWX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWX и XLU

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-51.98%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.18%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-17.26%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.26%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-36.07%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.65%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-10.21%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.33%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и XLU

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.29%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.68%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.68%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

17.30%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.28%

-2.12%

Сравнение комиссий EWX и XLU

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и XLU

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности XLU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.50%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.61%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EWX and XLU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (7.61%) compared to XLU (5.29%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, EWX leads with 10.01% vs 9.45% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 10.01% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

XLU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.50% for EWX.

EWX is categorized as Emerging Markets Equities, while XLU is Utilities Equities. EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.08% for XLU.

EWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор