PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

EWX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.23% соответственно.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий EWX и XLE

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EWX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.61

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

4.23

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между EWX и XLE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и XLE

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EWX и XLE

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-71.26%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-18.79%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-26.04%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-66.81%

+23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.74%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-18.05%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

7.15%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и XLE

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.64% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.45%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.46%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

25.21%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

26.09%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

29.50%

-12.42%