PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

EWX и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%6.18%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий EWX и AVEM

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EWX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.89

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.49

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.95

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

11.45

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.52

-0.33

Корреляция

Корреляция между EWX и AVEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и AVEM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWX и AVEM

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-36.05%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.13%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-34.00%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-9.22%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-10.30%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.39%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и AVEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.24%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.73%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

20.03%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.87%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

20.37%

-3.29%