Сравнение EWW с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EWW и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | 36.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и SGOV
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EWW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EWW
SGOV
Сравнение EWW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 20.61 | -18.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 283.87 | -281.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 201.33 | -199.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 411.31 | -407.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 4,618.08 | -4,603.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 20.61 | -18.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 14.12 | -13.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 12.34 | -12.04 |
Корреляция
Корреляция между EWW и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и SGOV
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и SGOV
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -0.03% | -64.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -0.01% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -0.03% | -31.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | 0.00% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | 0.00% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.00% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и SGOV
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 0.06% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 0.13% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 0.20% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 0.24% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 0.24% | +25.15% |