Сравнение EWW с KOF

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у KOF с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции KOF по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа KOF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и KOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EWW и KOF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности KOF в 3.91%

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки KOF в -74.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и KOF.

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.