PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с KOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с KOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while KOF (Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 10 years, EWW returned 7.35%/yr vs 7.21%/yr for KOF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EWW и KOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у KOF с доходностью 14.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWW имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции KOF немного отстают с 7.21%.

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%

KOF

1 день
-1.04%
1 месяц
6.35%
С начала года
14.84%
6 месяцев
22.36%
1 год
15.53%
3 года*
12.85%
5 лет*
21.49%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и KOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		14.84%27.03%-14.60%45.09%29.83%24.85%-19.17%2.46%-9.99%12.36%

Correlation

The correlation between EWW and KOF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.55

The correlation between EWW and KOF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с KOF:
KOF с KOKOF с PEPKOF с SPYKOF с SCHDKOF с VOOKOF с XLFKOF с WMT

Доходность на риск

EWW vs. KOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KOF
Ранг доходности на риск KOF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c KOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWKOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.61

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.03

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.86

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

1.59

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. KOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KOF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и KOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWKOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.61

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EWW и KOF

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки KOF в -74.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и KOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWKOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-74.81%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-18.13%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-24.50%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-24.50%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-55.04%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.05%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-29.03%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

9.78%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и KOF

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.79%, в то время как у Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWKOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.91%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

18.34%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

25.60%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

24.24%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

25.97%

-0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и KOF

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности KOF в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		3.78%4.09%4.20%3.37%3.99%4.59%5.22%2.75%2.95%2.52%2.84%2.74%

Часто задаваемые вопросы

EWW and KOF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOF has higher volatility (6.91%) compared to EWW (5.79%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs KOF's -74.81%.

EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и KOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор