Сравнение KOF с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOF или XLF.
Основные характеристики
| KOF | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 8.01% |
| Дох-ть за 1 год | 17.07% | 28.85% |
| Дох-ть за 3 года | 32.56% | 5.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 9.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.95% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 23.34% | 12.59% |
| Макс. просадка | -74.79% | -82.43% |
| Current Drawdown | -21.16% | -3.94% |
Корреляция
Корреляция между KOF и XLF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KOF и XLF
С начала года, KOF показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 1.95% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOF c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOF и XLF
Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности XLF в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 2.57% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 4.62% | 2.74% | 2.88% | 2.53% | 2.93% | 2.80% | 2.53% | 1.87% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KOF и XLF
Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOF и XLF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.