Сравнение KOF с XLF

С начала года, KOF показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.57% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KOF и XLF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и XLF.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.