PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOF с XLF

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOF или XLF.

Корреляция

Корреляция между KOF и XLF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KOF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

-0.05

XLF:

1.16

Коэф-т Сортино

KOF:

-0.03

XLF:

1.71

Коэф-т Омега

KOF:

1.00

XLF:

1.25

Коэф-т Кальмара

KOF:

-0.10

XLF:

1.56

Коэф-т Мартина

KOF:

-0.32

XLF:

5.94

Индекс Язвы

KOF:

11.99%

XLF:

4.09%

Дневная вол-ть

KOF:

25.69%

XLF:

20.34%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

KOF:

-22.00%

XLF:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.69% против 14.40% соответственно.

KOF

С начала года

20.58%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

21.76%

1 год

-1.18%

3 года

22.31%

5 лет

23.55%

10 лет

4.69%

XLF

С начала года

7.20%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

4.02%

1 год

23.38%

3 года

18.32%

5 лет

20.76%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и XLF

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLF в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		3.49%4.18%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.54%2.93%2.79%2.53%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.38%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок KOF и XLF

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и XLF

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...