PortfoliosLab logo
Сравнение KOF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOF и XLF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,136.94%
469.13%
KOF
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

0.29

XLF:

0.99

Коэф-т Сортино

KOF:

0.59

XLF:

1.45

Коэф-т Омега

KOF:

1.07

XLF:

1.21

Коэф-т Кальмара

KOF:

0.20

XLF:

1.28

Коэф-т Мартина

KOF:

0.53

XLF:

5.09

Индекс Язвы

KOF:

14.27%

XLF:

3.91%

Дневная вол-ть

KOF:

25.74%

XLF:

20.14%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

KOF:

-17.49%

XLF:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.06% против 13.98% соответственно.


KOF

С начала года

27.51%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

18.04%

1 год

6.82%

5 лет

26.40%

10 лет

6.06%

XLF

С начала года

0.20%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

3.14%

1 год

19.17%

5 лет

19.57%

10 лет

13.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOF: 0.29
XLF: 0.99
Коэффициент Сортино KOF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOF: 0.59
XLF: 1.45
Коэффициент Омега KOF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOF: 1.07
XLF: 1.21
Коэффициент Кальмара KOF, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOF: 0.20
XLF: 1.28
Коэффициент Мартина KOF, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOF: 0.53
XLF: 5.09

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.99
KOF
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и XLF

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.32%4.24%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.54%2.93%2.79%2.53%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок KOF и XLF

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-7.21%
KOF
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и XLF

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 9.66%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.66%
13.51%
KOF
XLF