PortfoliosLab logo
Сравнение KOF с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KOF и KO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности KOF и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

-0.21

KO:

0.80

Коэф-т Сортино

KOF:

-0.10

KO:

1.28

Коэф-т Омега

KOF:

0.99

KO:

1.16

Коэф-т Кальмара

KOF:

-0.13

KO:

0.90

Коэф-т Мартина

KOF:

-0.35

KO:

1.98

Индекс Язвы

KOF:

14.33%

KO:

7.04%

Дневная вол-ть

KOF:

25.73%

KO:

16.73%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

KOF:

-23.57%

KO:

-5.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOF:

$19.16B

KO:

$299.28B

EPS

KOF:

$5.79

KO:

$2.49

Коэффициент P/E

KOF:

15.75

KO:

27.92

Коэффициент PEG

KOF:

10.90

KO:

2.75

Коэффициент P/S

KOF:

0.07

KO:

6.38

Коэффициент P/B

KOF:

2.46

KO:

11.89

Общая выручка (12 мес.)

KOF:

$285.13B

KO:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOF:

$131.74B

KO:

$28.64B

EBITDA (12 мес.)

KOF:

$41.42B

KO:

$16.01B

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 4.28% против 8.71% соответственно.


KOF

С начала года

18.15%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

13.57%

1 год

-5.31%

5 лет

23.88%

10 лет

4.28%

KO

С начала года

12.50%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

11.39%

1 год

13.20%

5 лет

13.09%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и KO

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности KO в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.59%4.21%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.54%2.93%2.79%2.53%
KO
The Coca-Cola Company
2.83%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок KOF и KO

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и KO

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOF и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
70.16B
11.13B
(KOF) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KOF и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
45.4%
62.6%
(KOF) Валовая рентабельность
(KO) Валовая рентабельность
KOF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 31.83B при выручке в 70.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

KOF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 9.25B при выручке в 70.16B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

KOF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 70.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.