PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOF с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KOF и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 25.86%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.56% соответственно.


KOF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
4.78%
С начала года
16.80%
1 год
36.59%
3 года*
14.74%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.97%
Всё время*
10.67%

KO

1 день
0.31%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.76%
С начала года
25.86%
1 год
29.31%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.19%
10 лет*
10.56%
Всё время*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.65B$1.48B$1.47B
$17.49M$15.98M$14.53M

Сравнение доходности по годам KOF и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
16.80%27.03%-14.60%45.09%29.83%24.85%-19.17%2.46%-9.99%12.36%
KO
The Coca-Cola Company
25.86%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between KOF and KO is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1993 г.

0.27

The correlation between KOF and KO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOF:

$22.75B

KO:

$373.59B

EPS

KOF:

MX$18.77

KO:

$3.32

Коэффициент P/E

KOF:

99.52

KO:

26.16

Коэффициент PEG

KOF:

5.61

KO:

3.16

Коэффициент P/S

KOF:

7.51

KO:

7.47

Коэффициент P/B

KOF:

22.02

KO:

10.36

Общая выручка (12 мес.)

KOF:

MX$223.38B

KO:

$50.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOF:

MX$103.57B

KO:

$31.02B

EBITDA (12 мес.)

KOF:

MX$41.28B

KO:

$19.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

KOF vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг доходности на риск KOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOF c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOFKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.74

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

8.13

-2.32

KOF vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOF и KO

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOFKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.81%

-68.23%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-7.87%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-15.50%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-17.27%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-36.99%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.53%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-16.06%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.61%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и KO

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 7.94% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOFKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.33%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

14.87%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

18.59%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

16.64%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

18.42%

+7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и KO

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности KO в 2.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
2.40%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.89%4.09%4.20%3.37%3.99%4.59%5.22%2.75%2.95%2.52%2.84%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOF и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KOF и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

KOF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 35.94B при выручке в 76.32B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

KOF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 10.53B при выручке в 76.32B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

KOF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 76.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.


Часто задаваемые вопросы


KOF and KO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (8.33%) compared to KOF (7.94%). In terms of maximum drawdown, KOF dropped -74.81% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOF и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор