Сравнение KOF с KO
KOF (Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KOF returned 7.21%/yr vs 9.11%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOF и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOF показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.11% соответственно.
KOF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 7.21%
KO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам KOF и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 14.84% | 27.03% | -14.60% | 45.09% | 29.83% | 24.85% | -19.17% | 2.46% | -9.99% | 12.36% |
KO The Coca-Cola Company | 13.43% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between KOF and KO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1993 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KOF:
$180.89B
KO:
$339.77B
KOF:
$43.46
KO:
$3.18
KOF:
2.48
KO:
24.80
KOF:
0.19
KO:
6.89
KOF:
1.31
KO:
10.10
KOF:
$293.49B
KO:
$49.28B
KOF:
$135.01B
KO:
$30.43B
KOF:
$41.79B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOF vs. KO — Ранг доходности на риск
KOF
KO
Сравнение KOF c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOF | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.77 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.48 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOF | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок KOF и KO
Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOF | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.81% | -68.23% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -7.89% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -16.26% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -17.27% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -36.99% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -3.86% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -16.09% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.00% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOF и KO
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOF | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.16% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 11.79% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 15.86% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 16.00% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 18.16% | +7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOF и KO
Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности KO в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.62% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 3.78% | 4.09% | 4.20% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 5.22% | 2.75% | 2.95% | 2.52% | 2.84% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOF и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOF и KO
KOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 33.26B при выручке в 70.93B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 9.03B при выручке в 70.93B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 4.34B при выручке в 70.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
KOF and KO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOF has higher volatility (6.91%) compared to KO (4.16%). In terms of maximum drawdown, KOF dropped -74.81% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOF и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор