Сравнение KOF с KO
KOF (Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KOF returned 6.29%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOF и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOF показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.29% против 9.78% соответственно.
KOF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 6.29%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам KOF и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 10.07% | 27.03% | -14.60% | 45.09% | 29.83% | 24.85% | -19.17% | 2.46% | -9.99% | 12.36% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between KOF and KO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1993 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KOF:
$21.44B
KO:
$365.37B
KOF:
MX$36.18
KO:
$3.18
KOF:
49.09
KO:
26.74
KOF:
3.86
KO:
7.43
KOF:
21.59
KO:
10.89
KOF:
MX$293.49B
KO:
$49.28B
KOF:
MX$135.01B
KO:
$30.43B
KOF:
MX$41.79B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOF vs. KO — Ранг доходности на риск
KOF
KO
Сравнение KOF c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOF | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.33 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.27 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOF и KO
Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOF | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.81% | -68.23% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -7.87% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -16.26% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -17.27% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -36.99% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | 0.00% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -16.07% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 3.60% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOF и KO
Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 5.95%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOF | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.61% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 13.62% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 17.60% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 16.36% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 18.32% | +7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOF и KO
Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 4.13% | 4.09% | 4.20% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 5.22% | 2.75% | 2.95% | 2.52% | 2.84% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOF и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOF и KO
KOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 33.26B при выручке в 70.93B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 9.03B при выручке в 70.93B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 4.34B при выручке в 70.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
KOF and KO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.61%) compared to KOF (5.95%). In terms of maximum drawdown, KOF dropped -74.81% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOF и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор