PortfoliosLab logo
Сравнение KOF с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KOF и PEP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOF и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,378.41%
1,450.34%
KOF
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

0.17

PEP:

-1.13

Коэф-т Сортино

KOF:

0.42

PEP:

-1.53

Коэф-т Омега

KOF:

1.05

PEP:

0.82

Коэф-т Кальмара

KOF:

0.11

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

KOF:

0.30

PEP:

-1.92

Индекс Язвы

KOF:

14.29%

PEP:

11.54%

Дневная вол-ть

KOF:

25.62%

PEP:

19.56%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

KOF:

-19.42%

PEP:

-27.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOF:

$21.30B

PEP:

$185.52B

EPS

KOF:

$5.78

PEP:

$6.80

Коэффициент P/E

KOF:

16.90

PEP:

19.61

Коэффициент PEG

KOF:

11.78

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

KOF:

0.07

PEP:

2.03

Коэффициент P/B

KOF:

2.81

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

KOF:

$290.11B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOF:

$135.45B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

KOF:

$50.77B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.52% соответственно.


KOF

С начала года

24.57%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

16.01%

1 год

0.12%

5 лет

23.97%

10 лет

5.46%

PEP

С начала года

-11.26%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-19.87%

1 год

-21.28%

5 лет

3.03%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOF: 0.17
PEP: -1.13
Коэффициент Сортино KOF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOF: 0.42
PEP: -1.53
Коэффициент Омега KOF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOF: 1.05
PEP: 0.82
Коэффициент Кальмара KOF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOF: 0.11
PEP: -0.80
Коэффициент Мартина KOF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOF: 0.30
PEP: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-1.13
KOF
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и PEP

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PEP в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.40%4.24%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.53%2.93%2.80%2.53%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.07%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок KOF и PEP

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.42%
-27.44%
KOF
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и PEP

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
9.09%
KOF
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOF и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию