PortfoliosLab logo
Сравнение KOF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOF и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,417.92%
2,014.37%
KOF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

0.28

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

KOF:

0.58

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

KOF:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

KOF:

0.19

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

KOF:

0.50

SPY:

2.26

Индекс Язвы

KOF:

14.29%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

KOF:

25.73%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

KOF:

-18.14%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.04% соответственно.


KOF

С начала года

26.57%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

15.87%

1 год

1.73%

5 лет

25.64%

10 лет

5.67%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOF: 0.28
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино KOF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOF: 0.58
SPY: 0.86
Коэффициент Омега KOF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOF: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара KOF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOF: 0.19
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина KOF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOF: 0.50
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.51
KOF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и SPY

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.33%4.18%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.53%2.93%2.80%2.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок KOF и SPY

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-9.89%
KOF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и SPY

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 9.67%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
15.12%
KOF
SPY