PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOF с SCHD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOF или SCHD.

Корреляция

Корреляция между KOF и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KOF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

-0.05

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

KOF:

-0.03

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

KOF:

1.00

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

KOF:

-0.10

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

KOF:

-0.32

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

KOF:

11.99%

SCHD:

5.14%

Дневная вол-ть

KOF:

25.69%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KOF:

-22.00%

SCHD:

-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.69% против 10.65% соответственно.

KOF

С начала года

20.58%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

21.76%

1 год

-1.18%

3 года

22.31%

5 лет

23.55%

10 лет

4.69%

SCHD

С начала года

-1.83%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-5.98%

1 год

3.40%

3 года

6.01%

5 лет

13.20%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и SCHD

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		3.49%4.18%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.54%2.93%2.79%2.53%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KOF и SCHD

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и SCHD

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...