PortfoliosLab logo
Сравнение KOF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOF и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.78%
371.83%
KOF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

0.17

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

KOF:

0.42

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

KOF:

1.05

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

KOF:

0.11

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

KOF:

0.30

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

KOF:

14.29%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

KOF:

25.62%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KOF:

-19.42%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.46% против 10.39% соответственно.


KOF

С начала года

24.57%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

16.01%

1 год

0.12%

5 лет

23.97%

10 лет

5.46%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOF: 0.17
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино KOF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOF: 0.42
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега KOF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOF: 1.05
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара KOF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOF: 0.11
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина KOF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOF: 0.30
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.18
KOF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и SCHD

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.40%4.24%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.53%2.93%2.80%2.53%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KOF и SCHD

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.42%
-11.06%
KOF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и SCHD

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 9.87%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
11.23%
KOF
SCHD