Сравнение KOF с WMT
KOF (Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KOF in Beverages - Non-Alcoholic, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, KOF returned 7.21%/yr vs 19.37%/yr for WMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOF и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOF показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 7.21% против 19.37% соответственно.
KOF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 7.21%
WMT
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам KOF и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 14.84% | 27.03% | -14.60% | 45.09% | 29.83% | 24.85% | -19.17% | 2.46% | -9.99% | 12.36% |
WMT Walmart Inc. | 5.33% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between KOF and WMT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1993 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KOF:
$180.89B
WMT:
$935.00B
KOF:
$43.46
WMT:
$2.88
KOF:
2.48
WMT:
40.60
KOF:
0.19
WMT:
1.29
KOF:
1.31
WMT:
9.91
KOF:
$293.49B
WMT:
$725.31B
KOF:
$135.01B
WMT:
$181.16B
KOF:
$41.79B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOF vs. WMT — Ранг доходности на риск
KOF
WMT
Сравнение KOF c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOF | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.84 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOF | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок KOF и WMT
Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOF | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.81% | -77.14% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -15.75% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -21.93% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.74% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -25.74% | -29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -12.90% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -14.63% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.74% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOF и WMT
Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 6.91%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOF | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.05% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 18.63% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 23.70% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.68% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 21.72% | +4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOF и WMT
Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности WMT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 3.78% | 4.09% | 4.20% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 5.22% | 2.75% | 2.95% | 2.52% | 2.84% | 2.74% |
WMT Walmart Inc. | 0.83% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOF и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOF и WMT
KOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 33.26B при выручке в 70.93B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 9.03B при выручке в 70.93B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 4.34B при выручке в 70.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KOF and WMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.05%) compared to KOF (6.91%). In terms of maximum drawdown, KOF dropped -74.81% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOF и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор