Сравнение KOF с WMT
KOF (Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KOF in Beverages - Non-Alcoholic, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, KOF returned 7.97%/yr vs 18.42%/yr for WMT. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KOF и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOF показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 7.97% против 18.42% соответственно.
KOF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 16.80%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 7.97%
- Всё время*
- 10.67%
WMT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -11.89%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.42%
- Всё время*
- 18.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.49M | $15.98M | $14.53M | |
WMT Walmart Inc. | $2.58B | $2.37B | $2.77B |
Сравнение доходности по годам KOF и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 16.80% | 27.03% | -14.60% | 45.09% | 29.83% | 24.85% | -19.17% | 2.46% | -9.99% | 12.36% |
WMT Walmart Inc. | 1.23% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between KOF and WMT is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between KOF and WMT shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOF:
$22.75B
WMT:
$894.01B
KOF:
MX$18.77
WMT:
$2.88
KOF:
99.52
WMT:
39.01
KOF:
5.61
WMT:
2.55
KOF:
7.51
WMT:
1.24
KOF:
22.02
WMT:
9.53
KOF:
MX$223.38B
WMT:
$725.31B
KOF:
MX$103.57B
WMT:
$181.16B
KOF:
MX$41.28B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOF vs. WMT — Ранг доходности на риск
KOF
WMT
Сравнение KOF c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOF | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.73 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 1.85 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOF и WMT
Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOF | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.81% | -77.14% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -19.23% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -21.93% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.74% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -25.74% | -29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -16.29% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -14.63% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 7.62% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOF и WMT
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOF | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.18% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 18.91% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 24.77% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 21.95% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 21.90% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOF и WMT
Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности WMT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 3.89% | 4.09% | 4.20% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 5.22% | 2.75% | 2.95% | 2.52% | 2.84% | 2.74% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOF и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOF и WMT
KOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 35.94B при выручке в 76.32B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 10.53B при выручке в 76.32B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 76.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KOF and WMT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOF has higher volatility (7.94%) compared to WMT (6.18%). In terms of maximum drawdown, KOF dropped -74.81% vs WMT's -77.14%.
KOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOF и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор