PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWW с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с FLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both Latin America Equities funds - EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index while FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 6.66%/yr vs 8.21%/yr for FLN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности EWW и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.21% соответственно.

EWW

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
4.20%
С начала года
10.09%
1 год
30.15%
3 года*
9.40%
5 лет*
12.80%
10 лет*
6.66%

FLN

1 день
-0.83%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
8.46%
С начала года
15.24%
1 год
38.75%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.73%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		10.09%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		15.24%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between EWW and FLN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.59

The correlation between EWW and FLN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWW и FLN

Секторы
EWW
FLN

Сырьевые материалы

26.2%
12.9%

Потребительский защитный сектор

23.9%
7.8%

Финансовые услуги

17.8%
23.6%

Промышленность

12.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.6%

Недвижимость

7.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.4%

Здравоохранение

0.5%
0.6%

Энергетика

-

9.4%

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Сырьевые материалы

EWW
26.2%
FLN
12.9%

Потребительский защитный сектор

EWW
23.9%
FLN
7.8%

Финансовые услуги

EWW
17.8%
FLN
23.6%

Промышленность

EWW
12.7%
FLN
12.5%

Коммуникационные услуги

EWW
9.8%
FLN
6.6%

Недвижимость

EWW
7.7%
FLN
5.1%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
FLN
5.4%

Здравоохранение

EWW
0.5%
FLN
0.6%

Энергетика

EWW

-

FLN
9.4%

Технологии

EWW

-

FLN
2.1%

Коммунальные услуги

EWW

-

FLN
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с VOO

Доходность на риск

EWW vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWWFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.84

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.44

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.97

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

7.86

-0.64

EWW vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWW и FLN

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-57.95%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.10%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-25.23%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-25.95%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-57.75%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.11%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-18.83%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.94%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и FLN

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.43%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

17.62%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

21.21%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.55%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

27.48%

-2.25%

Сравнение комиссий EWW и FLN

EWW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и FLN

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FLN в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.28%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.44%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWW and FLN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (5.15%) compared to FLN (4.43%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 8.21% vs 6.66% for EWW. On fees, EWW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 8.21% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.28% for EWW.

EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWW and 0.80% for FLN.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор